ตัวเลือก การซื้อขาย Vomma

ตัวเลือกกรีก Vanna, Charm, Vomma, ข้อเสนอ DvegaDtime. The บทความปัจจุบันกับตัวเลือกที่สองชาวกรีกและถือว่าเป็นส่วนที่สองของบทความที่ตีพิมพ์ก่อนหน้านี้สิทธิตัวเลือกกรีกเดลต้าแกมมา Vega, Theta, Rho ก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้น ผลงานที่ยอดเยี่ยมที่ Liying Zhao Options Analyst ที่ HyperVolatility ให้กับรายงานฉบับนี้การคำนวณทั้งหมดและการจำลองเชิงตัวเลขที่จะแสดงและแสดงความคิดเห็นมีให้โดยนาย Zhao ลำดับที่สองกรีกมีความไวของชาวกรีกครั้งแรกเพื่อการเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กในพารามิเตอร์ที่แตกต่างกัน คณิตศาสตร์ลำดับที่สองกรีกเป็นอะไรอย่างอื่น แต่คำสั่งซื้อขายอนุพันธ์บางส่วนที่สองของราคาตัวเลือกที่เกี่ยวกับตัวแปรที่แตกต่างกันในแง่ปฏิบัติพวกเขาวัดวิธีการที่รวดเร็วตัวเลือกการสั่งซื้อครั้งแรกกรีกเดลต้า, Vega, Theta, Rho จะเปลี่ยนเกี่ยวกับ ความผันผวนของราคา, การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการสลายตัวของเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะผ่าน Vanna, Charm มิฉะนั้น k nown เป็น Delta Bleed, Vomma และ DvegaDtime เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่าแผนภูมิทั้งหมดได้รับการผลิตโดยสมมติว่าสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในน้ำมันดิบ WTI, ATM strike X คือ 100, อัตราความเสี่ยงฟรี r คือ 0 5, ความผันผวนโดยนัยคือ 10 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของการดำเนินการขเป็น 0 ซึ่งเป็นกรณีเมื่อต้องรับมือกับตัวเลือกสินค้า Vanna Vanna วัดการเคลื่อนไหวของเดลต้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในความผันแปรโดยนัย 1 การเปลี่ยนแปลงความผันแปรโดยนัยที่จะแม่นยำ - แผนภูมิดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า Vanna แปรผันอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์อ้างอิง S แผนภูมิรายงานข้างต้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า Vanna มีค่าเป็นบวกเมื่อต้นแบบ ราคาสูงกว่าการตีในกรณีของเรา S 100 และมันมีค่าเป็นลบเมื่อต้นแบบเคลื่อนที่ไปทางด้านล่าง S 100 สิ่งที่บ่งบอกว่ากราฟแสดงให้เห็นถึงความจริงที่ว่า Vega ย้าย Muc h มากขึ้นเมื่อสินทรัพย์อ้างอิงใกล้โจมตี ATM 100 ในกรณีของเรา แต่ก็มีแนวโน้มที่จะประมาณ 0 สำหรับตัวเลือก OTM ดังนั้นเดลต้ามีความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงในความผันผวนโดยนัยเมื่อพื้นที่เอทีเอ็มเป็น approached แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะชี้ให้เห็นว่า เดลต้าจะไม่เพิ่มขึ้นเสมอหากการเคลื่อนไหวพื้นฐานอ้างอิงจาก 80-100 เนื่องจากในหุ้นสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงดัชนีหุ้นบางสกุลเงินและสินค้าโภคภัณฑ์ความผันผวนโดยนัยมีความสัมพันธ์ผกผันกับการดำเนินการด้านราคาดังนั้นหาก WTI futures เปลี่ยนจาก 80 ถึง 100 ความผันผวนโดยนัยอาจจะมุ่งหน้าไปทางทิศใต้และปรากฏการณ์ดังกล่าวจะลด Vanna ซึ่งในที่สุดก็จะลดค่าของเดลต้า Charm หรือ Delta Bleed Charm วัดความไว delta ของการเคลื่อนไหวขนาดเล็กในเวลาที่กำหนด T ในแง่ปฏิบัติ, มันแสดงให้เห็นว่าเดลต้าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับกาลเวลาแผนภูมิต่อไปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกราฟดังกล่าว graphically กราฟแสดงให้เห็นว่าเช่นใน ca se of vanna เสน่ห์จะมีค่าสัมบูรณ์สูงสุดเมื่อตัวเลือกอยู่รอบ ๆ พื้นที่เอทีเอ็มดังนั้นตัวเลือกเล็กน้อยในเงินหรือ out-of-money จะมีค่าเสน่ห์สูงสุดนี้ทำให้รู้สึกเพราะผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ time decay เป็นตัวเลือกที่ลอยรอบโซน ATM ในความเป็นจริงตัวเลือก ITM ลึกจะทำงานคล้ายกับสินทรัพย์อ้างอิงในขณะที่ตัวเลือก OTM ที่มีระยะเวลาจะเข้าใกล้ 0 เพราะฉะนั้น deltas ตัวเลือก ITM หรือ OTM เล็กน้อยจะมีการกัดเซาะมากที่สุด ตามเวลา Charm เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะเลือกผู้ค้าเพราะถ้าวันนี้เดลต้าของตำแหน่งหรือผลงานของคุณคือ 0 2 และเสน่ห์เป็นเช่น 0 05 วันพรุ่งนี้ตำแหน่งของคุณจะมีเดลต้าเท่ากับ 0 25 ที่เราสามารถเห็นได้ชัดรู้ คุณค่าของเสน่ห์เป็นสิ่งสำคัญเมื่อการป้องกันความเสี่ยงในตำแหน่งเพื่อที่จะรักษาความเป็นกลางหรือลดความเสี่ยงในการลงทุน Vomma Vomma จะประเมินว่า Vega กำลังเปลี่ยนแปลงอะไรโดยคำนึงถึงความผันผวนตามนัยและโดยปกติแล้วจะมีการแสดงออกเพื่อให้ได้ปริมาณ y อิทธิพลใน Vega ถ้าความผันผวนจะแกว่งขึ้น 1 จุดความผันผวนของ Vomma เกี่ยวกับ S จะแสดงในแผนภูมิถัดไปดังที่แสดงไว้ในตัวเลือกที่มีการรายงานไว้ข้างต้น out-of-the-money มีค่า Vomma สูงสุดขณะที่ At - ตัวเลือกเงินมี vomma ต่ำซึ่งหมายความว่า Vega ยังคงเกือบคงที่เกี่ยวกับความผันผวนรูปร่างของ Vomma เป็นสิ่งที่พ่อค้าทุกตัวเลือกควรระลึกในขณะที่การซื้อขายเพราะเห็นได้ชัดว่า Vega ที่จะมีอิทธิพลมากที่สุดโดย การเปลี่ยนแปลงความผันผวนจะเป็นหนึ่งในตัวเลือก OTM ในขณะที่ความสัมพันธ์กับตัวเลือกของ ATM จะเป็นค่าคงตัวเกือบจะทำให้รู้สึกเพราะการเปลี่ยนแปลงความผันผวนโดยนัยจะเพิ่มความน่าจะเป็นของตัวเลือก OTM ที่จะหมดอายุในสกุลเงินและนี่เป็นเหตุผลที่ทำไม Vomma เป็นสูงสุดรอบพื้นที่ OTMDegaDtime DvegaDtime เป็นค่าลบของอนุพันธ์บางส่วนของเวก้าในแง่ของเวลาที่จะครบกําหนดและจะวัดวิธีการที่รวดเร็วเวก้าจะเปลี่ยนเกี่ยวกับ การสลายตัวของเวลากราฟถัดไปเป็นภาพแสดงความผันผวนของสินทรัพย์ที่อ้างอิง S กราฟที่รายงานข้างต้นแสดงให้เห็นชัดเจนว่าอิทธิพลของการสลายตัวของเวลาในการรับสัมผัสความผันผวนที่วัดโดย vega ส่วนใหญ่จะรู้สึกในพื้นที่เอทีเอ็มโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับตัวเลือกที่มี ความจริงที่ว่า DvegaDtime แสดงออกทางคณิตศาสตร์เป็นอนุพันธ์เชิงลบทำให้รู้สึกเพราะการสลายตัวของเวลาอย่างชัดเจนราคาที่ผู้ถือตัวเลือกทุกคนต้องจ่ายเพื่อที่จะทำให้สิ่งที่ง่ายขึ้นมีลักษณะที่แปลงของเวก้าและ theta เพราะคุณจะได้ทันที ตระหนักว่าทั้งความผันผวนและการสลายตัวของเวลามีค่าสูงสุดและต่ำสุดในพื้นที่เอทีเอ็มโดยไม่ต้องพูดว่าตัวเลือกของ ATM มีความผันผวนมากที่สุดดังนั้นจึงจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงเวลาที่การนัดหยุดงานของตัวเลือกสมมุติของเราและ ราคาพื้นฐานใกล้เคียงมาก HyperVolatility Forecast Service ช่วยให้คุณได้รับการวิเคราะห์ทางสถิติและราคา สมาชิกสามารถเลือกได้ถึง 3 ตลาดจากรายการต่อไปนี้ E-Mini S P500 futures, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI, สัญญาฟิวเจอร์สยูโร, ดัชนี VIX, ฟิวเจอร์สฟิวเจอร์ส, DAX futures, Treasury Bond ฟิวเจอร์สของ Bundchen, ฟิวเจอร์สของ Bundchen เยอรมัน, ฟิวเจอร์สของญี่ปุ่นและฟิวเจอร์ส FTSE MIB ส่งอีเมลถึงเราพร้อมกับรายชื่อสินทรัพย์ทั้ง 3 ประเภทที่คุณต้องการรับการคาดการณ์และเราจะรับประกันว่าคุณจะได้รับการทดลองใช้ 14 วันคุณพร้อมแล้วหรือยังสำหรับ Crash. I ถัดไปไม่ทราบเกี่ยวกับคุณ แต่ฉันสงสัยเมื่อความผิดพลาดของตลาดใหญ่ต่อไปกำลังจะเกิดขึ้นฉัน m เสมอสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมเพราะมีวิธีที่จะทำให้ผลกำไรมากจากพวกเขาในขณะที่ผู้ค้าตัวเลือกมากที่สุดจะทำงานสำหรับปกแท้จริง , ha ha, ตัวตลกเลือกได้รับมันมีวิธีการที่จะอยู่ในด้านที่ชนะของความผิดพลาดมีหลายวิธีที่จะทำเช่นนี้ แต่ฉันจะพูดคุยอย่างใดอย่างหนึ่งของพวกเขาตอนนี้อัตราการกลับ Spreads. The อัตราส่วนกลับเป็นที่น่าสนใจมาก การค้าที่สามารถทำให้คุณได้รับผลกำไรมหาศาลจากการพังทลายของตลาด ผู้ค้าทางเลือกของเธอจะครอบคลุมตำแหน่งที่เปลือยกายกระจายเครดิตหรือซื้อเพื่อปกป้องตำแหน่งที่พวกเขามีอยู่ Back Spreader กำลังนับเงินเท่าไหร่ที่บัญชีของเธอกำลังจะขึ้น แต่ Back Spread ไม่ใช่เรื่องง่าย มีตำแหน่ง Theta ลบดังนั้นหนึ่งจะต้องเป็นหลักของการค้านี้จะใช้มันมากถ้าคุณไม่เข้าใจชาวกรีกลึกพอคุณอาจพบว่าตัวเองสูญเสียการค้าหลังจากการค้าในขณะที่รอความผิดพลาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังมี หลุมขนาดใหญ่ที่สามารถพัฒนาในความเสี่ยงของการค้ารายละเอียดจึงต้องระมัดระวังมากถ้าคุณค้ามันคุณภาพดีของการค้าเป็น Vomma บวกซึ่งหมายความว่าตำแหน่ง Vega จะเพิ่มขึ้นเป็น IV ขึ้นและนั่นคือวิธีการค้านี้สามารถ ทำให้ผลตอบแทนที่หล่อลื่นบางอย่างเหนือตลาด debacle การซื้อขายตัวเลือกทั้งหมดเกี่ยวกับความผันผวนและยิ่งคุณเข้าใจผู้ค้าที่ดีกว่าที่คุณเป็นดังนั้นนั่นคือบทเรียนแรกของคุณเกี่ยวกับ Vomma กว่า 97 ของผู้ค้าตัวเลือกเช่นเดียวกับการศึกษาไม่เข้าใจวิธีการ impleme nt ลำดับที่สองกรีกเพื่อให้คุณตอนนี้เป็นหนึ่งในผู้ค้าตัวเลือกที่ชาญฉลาดในบล็อกแม้ว่าเราจะสัมผัสพื้นผิวของอัตราส่วน Back Ratio เราหวังว่าคุณจะสนุกกับบทเรียนครั้งต่อไปนี้เราต้องเผชิญกับความหายนะของตลาด ฉลาดและทำให้โชคเล็ก ๆ และถ้าคุณต้องการที่จะเรียนรู้มันถูกต้องแล้วให้เราโทรเราจะดีใจที่จะสอนให้คุณใช้ชาวกรีกเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลือกลองทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับราคาของตัวเลือกเดียว หรือตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับหลายทางเลือกเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของตลาดอาจเป็นเรื่องยากเนื่องจากราคาตัวเลือกไม่ได้มีการเคลื่อนไหวไปพร้อมกับราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเข้าใจว่าปัจจัยใดที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในราคาของ ตัวเลือกและผลกระทบที่พวกเขามีพ่อค้ามักจะอ้างถึงเดลต้าแกมมาเวก้าและ theta ของตำแหน่งตัวเลือกของพวกเขาเรียกรวมกันคำเหล่านี้เป็นที่รู้จักกันเป็นชาวกรีกและพวกเขาให้วิธีการวัดความไวของตัวเลือกราคา s o ปัจจัยเชิงปริมาณคำเหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนและข่มขู่แก่ผู้ค้ารายใหม่ แต่แตกแยกออกไปชาวกรีกอ้างถึงแนวคิดง่ายๆที่สามารถช่วยให้คุณเข้าใจถึงความเสี่ยงและรางวัลที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้นจากตำแหน่งที่มองหาค่านิยมสำหรับชาวกรีกประการแรกคุณควร เข้าใจว่าตัวเลขที่กำหนดให้กับชาวกรีกเป็นทฤษฎีอย่างเคร่งครัดนั่นหมายถึงค่าที่คาดการณ์ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่คุณต้องการเพื่อการค้า ได้แก่ ตัวเลือกการเสนอราคาและราคาล่าสุดปริมาณและดอกเบี้ยที่เปิดกว้างเป็นข้อมูลที่ได้รับจริง จากการแลกเปลี่ยนตัวเลือกต่างๆและจัดจำหน่ายโดยบริการข้อมูลของคุณและหรือ บริษัท นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ แต่ชาวกรีกไม่สามารถเพียงแค่มองขึ้นในตารางตัวเลือกในชีวิตประจำวันของคุณพวกเขาจะต้องมีการคำนวณและความถูกต้องของพวกเขาเป็นเพียงดีเท่าแบบที่ใช้ในการคำนวณพวกเขา รับพวกเขาคุณจะต้องเข้าถึงโซลูชันทางคอมพิวเตอร์ที่คำนวณให้คุณทั้งหมดของตัวเลือกการค้าที่ดีที่สุดแพคเกจการวิเคราะห์จะทำเช่นนี้และบางส่วนของ เว็บไซต์นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ดีกว่าเชี่ยวชาญในตัวเลือก OptionVue Optionstar ยังให้ข้อมูลนี้โดยธรรมชาติคุณสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และคำนวณ Greeks ด้วยมือสำหรับแต่ละตัวเลือก แต่ให้จำนวนมากตัวเลือกและข้อ จำกัด เวลาที่จะไม่สมจริงด้านล่างเป็นเมทริกซ์ที่ แสดงตัวเลือกทั้งหมดที่มีตั้งแต่เดือนธันวาคมมกราคมและเมษายน 2548 สำหรับหุ้นที่ซื้อขายอยู่ในปัจจุบันที่ 60 มีการจัดรูปแบบเพื่อแสดงราคาเดลต้าแกมมาทีต้าและเวก้าสำหรับแต่ละตัวเลือกขณะที่เราพูดถึงสิ่งที่ชาวกรีกแต่ละคน หมายถึงคุณสามารถดูภาพประกอบนี้เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจแนวคิดส่วนบนสุดแสดงตัวเลือกการโทรพร้อมตัวเลือกการวางในส่วนล่างแจ้งให้ทราบว่าราคาตีราคาแสดงไว้ในแนวตั้งที่ด้านซ้ายแครอทระบุว่า 60 ราคาตัวต่อตัวเป็นเงินตัวเลือกเงินที่ออกจากตัวเงินคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปสำหรับการโทรและต่ำกว่า 60 สำหรับการวางเดิมพันขณะที่ตัวเลือกเงินในเงินต่ำกว่า 60 สำหรับการโทรและด้านบน 6 0 สำหรับการวางในขณะที่คุณเลื่อนจากซ้ายไปขวาเวลาที่เหลือในชีวิตของตัวเลือกจะเพิ่มขึ้นจนถึงเดือนธันวาคมมกราคมและเมษายนจำนวนวันที่เหลือที่เหลือจนกว่าจะหมดอายุจะปรากฏในวงเล็บในส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับแต่ละเดือน เดลต้า, แกมมา, theta และตัวเลข Vega ที่แสดงข้างต้นเป็น normalised สำหรับ normalize Greeks ดอลลาร์คุณก็คูณด้วยตัวคูณสัญญาของตัวคูณตัวคูณสัญญาจะเป็น 100 หุ้นสำหรับตัวเลือกหุ้นมากที่สุดวิธีการ Greeks ต่างๆย้ายตามเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ เกี่ยวกับวิธีไกลราคานัดหยุดงานมาจากราคาที่เกิดขึ้นจริงของหุ้นและระยะเวลาที่เหลืออยู่จนกว่าจะหมดอายุในขณะที่การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้นพื้นฐาน - เดลต้าและแกมมา Delta วัดความไวของตัวเลือกของค่าทฤษฎีเพื่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของ สินทรัพย์อ้างอิงมันเป็นปกติแสดงเป็นตัวเลขระหว่างลบหนึ่งและหนึ่งและมันบ่งชี้ว่าค่าของตัวเลือกควรเปลี่ยนเมื่อราคาของหุ้นอ้างอิงที่เพิ่มขึ้นโดยเมื่อ เงินดอลลาร์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เดลต้ายังสามารถแสดงเป็นค่าระหว่าง -100 ถึง 100 เพื่อแสดงความไวของเงินดอลลาร์ทั้งหมดในตัวเลือกมูลค่า 1 ซึ่งประกอบด้วยหุ้น 100 หุ้นดังนั้นฐานเงินที่เป็นปกติจะแสดงค่าเงินดอลลาร์ที่แท้จริง จำนวนเงินที่คุณจะได้รับหรือสูญเสียตัวอย่างเช่นถ้าคุณเป็นเจ้าของธันวาคม 60 วางกับเดลต้าของ -45 2 คุณควรจะสูญเสีย 45 20 ถ้าราคาหุ้นเพิ่มขึ้นโดยหนึ่ง dollar. Call ตัวเลือกมี deltas บวกและนำตัวเลือกมี deltas ลบ ตัวเลือกเงินโดยทั่วไปมีพื้นที่ประมาณ 50 ตัวเลือกที่ลึกซึ้งในตัวเงินอาจมีเดลต้าเท่ากับ 80 หรือสูงกว่าขณะที่ตัวเลือกที่ไม่ใช้เงินมีพื้นที่ต่ำกว่า 20 หรือน้อยกว่าเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหว , เดลต้าจะเปลี่ยนเป็นตัวเลือกที่จะกลายเป็นต่อหรือออกเงินเมื่อตัวเลือกหุ้นได้รับเงินเดลต้าลึก - in-the-money ใกล้ 100 ก็จะเริ่มค้าเช่นหุ้นย้ายเกือบดอลลาร์สำหรับเงินดอลลาร์ กับราคาหุ้นในขณะที่ตัวเลือกที่มีราคาย่อมเยาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ข้อตกลง lar Delta ยังเป็นจำนวนที่สำคัญมากที่ควรพิจารณาเมื่อสร้างตำแหน่งรวมกันนับตั้งแต่เดลต้าเป็นเช่นปัจจัยที่สำคัญผู้ค้าตัวเลือกยังมีความสนใจในวิธีที่เดลต้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อราคาหุ้นเคลื่อนไหวแกมมาวัดอัตราการเปลี่ยนแปลงในเดลต้าสำหรับแต่ละ เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดในสินทรัพย์อ้างอิงมันเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในการช่วยให้คุณคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในเดลต้าของตัวเลือกหรือตำแหน่งโดยรวมแกมมาจะมีขนาดใหญ่สำหรับตัวเลือกที่เงินและได้รับความก้าวหน้าลดลงทั้งใน - และตัวเลือกที่ไม่แพงเหมือนเดลต้าแกมมาเป็นบวกสำหรับทั้งสองสายและทำให้สำหรับการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งเดลต้าดูบทความเรื่อง Beyond Simple Delta การทำความเข้าใจเกี่ยวกับตำแหน่ง Delta. Changes ในความผันผวนและกาลเวลา - Theta และ Vega Theta เป็นตัวชี้วัดการสลายตัวของเวลาตัวเลือกจำนวนเงินที่ตัวเลือกจะสูญเสียในแต่ละวันเนื่องจากเนื้อเรื่องของเวลาสำหรับตัวเลือกเงินที่ theta เพิ่มขึ้นเป็นตัวเลือกวิธีการหมดอายุ วันที่สำหรับตัวเลือกในและออกเงิน, theta ลดลงเป็นตัวเลือกวิธี expiration. Theta เป็นหนึ่งในแนวคิดที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ประกอบการค้าเริ่มต้นเลือกที่จะเข้าใจเพราะมันจะอธิบายถึงผลกระทบของเวลาในพรีเมี่ยมของ ตัวเลือกที่ได้รับการซื้อหรือขายต่อไปในเวลาที่คุณไปที่มีขนาดเล็กลงสลายเวลาจะเป็นตัวเลือกถ้าคุณต้องการเป็นเจ้าของตัวเลือกเป็นประโยชน์ที่จะซื้อสัญญาระยะยาวหากคุณต้องการกลยุทธ์ที่กำไรจาก time decay แล้วคุณจะต้องการสั้นตัวเลือกระยะสั้นเพื่อให้การสูญเสียในค่าเนื่องจากเวลาเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภาษากรีกขั้นสุดท้ายเราจะดูเป็น vega หลายคนสับสน vega และ volatility ความผันผวนวัดความผันผวนในสินทรัพย์อ้างอิง Vega มาตรการความไวของราคาของตัวเลือกในการเปลี่ยนแปลงความผันผวนการเปลี่ยนแปลงความผันผวนจะมีผลต่อทั้งสองสายและทำให้แบบเดียวกันการเพิ่มขึ้นของความผันผวนจะเพิ่มราคาของตัวเลือกทั้งหมดในสินทรัพย์และการลดลงของ vo ความล่าช้าทำให้ตัวเลือกทั้งหมดที่จะลดลงในค่าอย่างไรก็ตามแต่ละตัวเลือกมี vega ของตัวเองและจะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความผันผวนบิตแตกต่างกันผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงความผันผวนมากขึ้นสำหรับตัวเลือกเงินที่มากกว่าสำหรับในหรือ out - of - the - money options ในขณะที่ vega มีผลต่อการโทรและทำให้ในทำนองเดียวกันก็ดูเหมือนจะส่งผลกระทบต่อการโทรมากกว่าทำให้อาจเป็นเพราะความคาดหวังของการเติบโตของตลาดในช่วงเวลาผลกระทบนี้จะเด่นชัดมากขึ้นสำหรับตัวเลือกในระยะยาวเช่น LEAPS. Using ชาวกรีกเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรวมกันนอกจากการรับชาวกรีกในตัวเลือกแต่ละตัวแล้วคุณยังสามารถได้รับตำแหน่งเหล่านั้นที่รวมตัวเลือกไว้ด้วยกันซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวัดความเสี่ยงต่างๆของการค้าแต่ละประเภทที่คุณพิจารณาไม่ว่าจะซับซ้อนเพียงใด ความหลากหลายของความเสี่ยงและความเสี่ยงเหล่านี้แตกต่างกันอย่างมากเมื่อเวลาผ่านไปและกับการเคลื่อนไหวของตลาดเป็นสิ่งสำคัญที่จะมีวิธีง่ายๆในการทำความเข้าใจพวกเขาด้านล่างเป็นกราฟความเสี่ยงที่แสดงให้เห็นถึงกำไรน่าจะเป็น การสูญเสียการแพร่กระจายของเดบิตแนวตั้งที่รวม 10 สายยาว 60 มกราคมกับ 10 สายสั้น 65 มกราคมและ 17 5 สายแกนแนวนอนแสดงราคาต่างๆของหุ้น XYZ Corp ในขณะที่แกนแนวตั้งแสดงการสูญเสียกำไรของตำแหน่งหุ้นกำลังซื้อขาย ที่ 60 ที่แนวตั้งไม้กายสิทธิ์เส้นประแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งที่มีลักษณะเช่นวันนี้เส้นประแสดงตำแหน่งใน 30 วันและเส้นทึบแสดงว่าตำแหน่งจะมีลักษณะเช่นในวันหมดอายุมกราคมแน่นอนนี้เป็นตำแหน่งรั้นใน ความเป็นจริงมันมักจะเรียกว่าการแพร่กระจายการโทรวัวและจะวางเฉพาะถ้าคุณคาดหวังว่าสต็อกที่จะไปขึ้นในราคากรีกให้คุณเห็นว่ามีความสำคัญตำแหน่งคือการเปลี่ยนแปลงในราคาหุ้นความผันผวนและเวลากลาง เส้นแบ่งเส้นประดู่ 30 วันครึ่งระหว่างวันนี้และวันหมดอายุของเดือนมกราคมได้รับการคัดเลือกและตารางด้านล่างกราฟแสดงให้เห็นว่ากำไรจากการทำนายเดลต้าแกมมาทีต้าและเวก้าจะเป็นอย่างไร ชาวกรีกช่วยในการวัดผลความเสี่ยงที่สำคัญของตำแหน่งความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับพื้นฐานแล้วคุณสามารถเริ่มใช้กลยุทธ์นี้ได้กับกลยุทธ์ปัจจุบันของคุณไม่เพียงพอที่จะรู้ว่าทุนรวมที่มีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด เพื่อให้เข้าใจถึงความน่าจะเป็นของการค้าทำเงินเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้สามารถกำหนดความหลากหลายของการวัดความเสี่ยงการสัมผัสสำหรับการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกอิทธิพลราคาดูที่บทความทำความรู้จักกับชาวกรีกเนื่องจากเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา, ชาวกรีกให้ผู้ค้าด้วยวิธีการในการระบุความสำคัญของการค้าที่เฉพาะเจาะจงคือความผันผวนของราคาความผันผวนของความผันผวนและความผันผวนของเวลาการรวมความเข้าใจของชาวกรีกกับข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพกราฟความเสี่ยงให้สามารถช่วยให้คุณใช้ตัวเลือกการซื้อขายของคุณไปยังอีก level. อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่เก็บอยู่ใน Federal Reserve ไปยังสถาบันรับฝากอื่น 1 A วัดทางสถิติของการกระจายตัวของผลตอบแทนสำหรับการรักษาความปลอดภัยที่กำหนดหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำรัฐสภาคองเกรสผ่านในปี 1933 เป็นพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามธนาคารพาณิชย์จากการมีส่วนร่วมในการลงทุนการจ่ายเงินเดือนของ Nafsfarm หมายถึงงานนอกใด ๆ ของครัวเรือนครัวเรือนภาคเอกชนและภาครัฐที่ไม่หวังผลกำไร US Bureau of Labor ย่อสกุลเงินหรือสัญลักษณ์สกุลเงินของอินเดียรูปี INR สกุลเงินของอินเดียเงินรูปีที่ถูกสร้างขึ้นจาก 1. การเสนอราคาครั้งแรกในสินทรัพย์ของ บริษัท ที่เป็นบุคคลล้มละลายจาก ผู้ซื้อที่สนใจเลือกโดย บริษัท ที่ล้มละลายจากกลุ่มผู้เสนอราคา